ANALISIS PERBEDAAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PERISTIWA PENEMUAN WABAH VIRUS CORONA 2020 OLEH PEMERINTAH CHINA (STUDI PERISTIWA PADA PERUSAHAAN LQ-45)

  • Wanda Novita Sari Universitas Riau Kepulauan, Batam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara harga saham dan rata-rata perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China pada perusahaan LQ 45. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan studi peristiwa. Data yang digunakan adalah data skunder dengan populasi penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori LQ-45 periode Agustus 2019 – Januari 2020. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Paired-Sample t-Test untuk menguji apakah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik Paired Sample t-Test dimana nilai t yang dihasilkan adalah sebesar -3.925 dengan signifikansi sebesar 0.004 yang artinya lebih kecil dari 5% atau 0.05, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Adapun rata-rata harga saham sebelum pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China dari periode H-10 sampai dengan H-1 sebesar 6522.39, sedangkan rata-rata harga saham setelah pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China dari periode H+1 sampai dengan H+10 adalah sebesar 6667.49. Sehingga rata-rata harga saham setelah pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China lebih tinggi daripada sebelum pengumuman peristiwa penemuan wabah virus corona 2020 oleh pemerintah China.

References

Finance, Y. (2020, Maret 15). Yahoo Finance. Retrieved from finance.yahoo.com: https://finance.yahoo.com/recent-quotes
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hartono, J. (2017). Teori Portofolio Dan Analisis Investasi Edisi 11. Yogyakarta: BPFE.
Huber, J., & Kirchler, M. (2013). Corporate campaign contributions and abnormal stock returns after presidential elections. Public Choice, Springer, vol. 156(1), 285-307.
IDX. (2020, Maret 01). IDX. Retrieved from idx.co.id: https://www.idx.co.id/media/7599/lq45-company-profiles-august-2019.pdf
IDX press Release. (2020, Maret 01). IDX. Retrieved from idx.co.id: https://www.idx.co.id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1237
Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Obradović , S., & Tomić, N. (2017). The effect of presidential election in the USA on stock return flow – a study of a political event. Journal Economic Research Vol. 30, No. 1, 112-124.
Published
2020-12-25